Isso ocorre porque o ICS (Internet Connection Sharing) não está rodando.
Como corrigir?
Clique em iniciar -> executar -> digite services.msc
Aperte com o botão direito sobre as opções que citarei abaixo, escolha para que carreguem automaticamente:
Application Layer Gateway Service
Network Connections
Network Location Awareness (NLA)
Plug And Play
Remote Access Auto Connection Manager
Remote Access Connection Manager
Remote Procedure Call (RPC)
Telephony
Fazendo isso seu server rodará sem dores de cabeça!
Abraços.